当社の設定する投資信託*1について、デリバティブ取引等*2に係るリスクを管理する方法として、一般社団法人投資信託協会が定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に規定する簡便法又はＶａＲ方式を採用します。
簡便法
各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法。
ＶａＲ方式
金融商品取引業者に対する自己資本比率規制（金融庁告示第59 号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」をいう。）における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式（ＶａＲ方式）の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80％以内となるよう管理する方法。
*1 私募の投資信託（当該投資信託を取得することを目的とする他の投資信託が公募である場合を除く。）には適用しません。
*2 金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19 年府令第52 号）第130 条第1項第8号に規定するデリバティブ取引をいいます。
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デリバティブ取引等に係るリスクの管理方法
ご留意事項
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社の運用戦略や商品は、値動きのある金融商品等を投資対象として運用を行いますので、運用ポートフォリオの運用実績は、組入れられた金融商品等の値動きの変化による影響を受けます。
また、金融商品取引業者等と取引を行うため、その業務または財産の状況の変化による影響も受けます。資産の価値の減少を含むリスクはお客様に帰属します。したがって、元金および利回りのいずれも保証されているものではありません。
運用口座や投資信託によって投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。
また、ご投資に伴う運用報酬や申込み手数料、換金時手数料、保有期間中に間接的にご負担いただく費用、その他費用等及びその合計額も異なりますので、その金額をあらかじめ表示することができません。ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面を良くお読み下さい。
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